Trouglasta Arbitraža

[StefanCerak]

Evo ponovo ja da sa vama podelim jednu no-inicator strategiu koju često koriste sve banke na FX tržištu i na taj način profitiraju na tržišnim nesavršenostima. Pojedini Japanski autori koji su pisali o ovom fenomenu ovu strategiju često nazivaju zero-risk strategy.
Strategija se se sastoji u sledećem:

Npr.:

UBS Banka proda 5 000 000$ Deutsche Banci, i za to dobije 4,085,500€
Zatim:
UBS Banka proda 4,085,500€ Nordea Banci, i za to dobije 3,430,311 GBP
A onda:
UBS Banka proda 3,430,311GBP Raiffaizen Banci, i za to dobije  5,025,406$. (Primer preuzet sa neta)

Profit od 25 000$.

Prevedeno na FOREX, imamo sledeću situaciju:

EUR/USD - Buy
GBP/USD - Sell
EUR/GBP - Sell

Ono što je ključno je veličina, tj sa koliko lotova odraditi koju transakciju, i bilo b lepo da neko se uključi i da odredimo te "magične brojeve".

Ova strategija je primenjiva i na druge valutne parove, npr.:

EUR/USD - Sell - 1,2 LOTA
EUR/JPY - Buy - 0,78 LOTA
USD/JPY - Sell - 0,42 LOTA

Preporučujem da se pročita:

"Triangular arbitrage as an interaction among foreign exchange rates", Yukihiro Aiba; Naomichi Hatano;
Tokiko Shimizu; Kouhei Marumo; Hideki Takayasu.

Da sumiram, ovo su primeri koje sam našao na netu, ali bi bilo dobro da se neko još uključi kako bi izračunali tačnu veličinu svake transakcije.

Naravno vaša mišljenja i eventualna iskustva sa "Trouglastom Arbitražom" su dobrodošla!

[zola320]

Evo ponovo ja da sa vama podelim jednu no-inicator strategiu koju često koriste sve banke na FX tržištu i na taj način profitiraju na tržišnim nesavršenostima. Pojedini Japanski autori koji su pisali o ovom fenomenu ovu strategiju često nazivaju zero-risk strategy.
Strategija se se sastoji u sledećem:

Npr.:

UBS Banka proda 5 000 000$ Deutsche Banci, i za to dobije 4,085,500€
Zatim:
UBS Banka proda 4,085,500€ Nordea Banci, i za to dobije 3,430,311 GBP
A onda:
UBS Banka proda 3,430,311GBP Raiffaizen Banci, i za to dobije  5,025,406$. (Primer preuzet sa neta)

Profit od 25 000$.

Prevedeno na FOREX, imamo sledeću situaciju:

EUR/USD - Buy
GBP/USD - Sell
EUR/GBP - Sell

Ono što je ključno je veličina, tj sa koliko lotova odraditi koju transakciju, i bilo b lepo da neko se uključi i da odredimo te "magične brojeve".

Ova strategija je primenjiva i na druge valutne parove, npr.:

EUR/USD - Sell - 1,2 LOTA
EUR/JPY - Buy - 0,78 LOTA
USD/JPY - Sell - 0,42 LOTA

Preporučujem da se pročita:

"Triangular arbitrage as an interaction among foreign exchange rates", Yukihiro Aiba; Naomichi Hatano;
Tokiko Shimizu; Kouhei Marumo; Hideki Takayasu.

Da sumiram, ovo su primeri koje sam našao na netu, ali bi bilo dobro da se neko još uključi kako bi izračunali tačnu veličinu svake transakcije.

Naravno vaša mišljenja i eventualna iskustva sa "Trouglastom Arbitražom" su dobrodošla!

Zvuci interesantno, kada bi mogao postaviti jedan trade na ovom principu bilo bi mnogo jasnije. Kako ce uticati swap i spread na ovu strategiju ? Ne znam koliko brzo se moraju obaviti transakcije ali vjerujem da se i slippage treba uzeti u razmatranje. Nemam trenutno mnogo vremena a i slobodno vrijeme provodim radeci na mom harmonic indikaturu, ali ako pojasnis malo detaljnije pronasao bi vremena da ti napisem EA za strategiju 

[NenadPavlov]

Da li je ovo rad koji si spomenuo?

[elite44]

Evo ponovo ja da sa vama podelim jednu no-inicator strategiu koju često koriste sve banke na FX tržištu i na taj način profitiraju na tržišnim nesavršenostima. Pojedini Japanski autori koji su pisali o ovom fenomenu ovu strategiju često nazivaju zero-risk strategy.
Strategija se se sastoji u sledećem:

Npr.:

UBS Banka proda 5 000 000$ Deutsche Banci, i za to dobije 4,085,500€
Zatim:
UBS Banka proda 4,085,500€ Nordea Banci, i za to dobije 3,430,311 GBP
A onda:
UBS Banka proda 3,430,311GBP Raiffaizen Banci, i za to dobije  5,025,406$. (Primer preuzet sa neta)

Profit od 25 000$.

Prevedeno na FOREX, imamo sledeću situaciju:

EUR/USD - Buy
GBP/USD - Sell
EUR/GBP - Sell

Ono što je ključno je veličina, tj sa koliko lotova odraditi koju transakciju, i bilo b lepo da neko se uključi i da odredimo te "magične brojeve".

Ova strategija je primenjiva i na druge valutne parove, npr.:

EUR/USD - Sell - 1,2 LOTA
EUR/JPY - Buy - 0,78 LOTA
USD/JPY - Sell - 0,42 LOTA

Preporučujem da se pročita:

"Triangular arbitrage as an interaction among foreign exchange rates", Yukihiro Aiba; Naomichi Hatano;
Tokiko Shimizu; Kouhei Marumo; Hideki Takayasu.

Da sumiram, ovo su primeri koje sam našao na netu, ali bi bilo dobro da se neko još uključi kako bi izračunali tačnu veličinu svake transakcije.

Naravno vaša mišljenja i eventualna iskustva sa "Trouglastom Arbitražom" su dobrodošla!

Zvuci interesantno, kada bi mogao postaviti jedan trade na ovom principu bilo bi mnogo jasnije. Kako ce uticati swap i spread na ovu strategiju ? Ne znam koliko brzo se moraju obaviti transakcije ali vjerujem da se i slippage treba uzeti u razmatranje. Nemam trenutno mnogo vremena a i slobodno vrijeme provodim radeci na mom harmonic indikaturu, ali ako pojasnis malo detaljnije pronasao bi vremena da ti napisem EA za strategiju 

Jedino mogu reci da su mi ta prezimena poznata vec vise od godinu dana,imali su svoje sisteme ,takodje i vise racuna na zulutrade PS,ne vidim ih medju prvih 70-80.

[StefanCerak]

Sistemi sa Zulu-a mi deluju kao više amaterski, jer hiljade ljudi su sa demo nalozima, trpe se strahoviti DD da bi se generisao minimalni profit, i na osnovu toga se računaju rejtinzi. Dajte ljudi molim vas... Pogledajte pojedinačne trgovine...
Drugo SWAP bimogao da ima veliku ulogu, ali suština je u što kraćem ostajanju u pozicijama makar i sa nešto manjim profitom. A da bi se to izvelo, morali bi se izračunati "magični brojevi" za pojedinačnu arbitražu. Tu je ključ.

[StefanCerak]

Evo jednog primera trgovine Trouglaste Arbitraže, gde se vidi kako bi to zapravo izgledalo. Problem je što je ovde proteklo vremena od nekoliko dana dok se stiglo do zone profita iz rrazloga što nisu primenjeni odgovarajuće veličine pozicija. Takođe se vidi na koji način je SWAP u velikoj meri umanjio profit. Dakle da je korištena magična kombinacija veličine svake pozicije, ne bi se ostajalo preko noći u pozicijama, i eliminisali bi troškove SWAP-a. Ili druga mogućnost je da se pozabavimo SWAP-om, pa da se arbitraža radi sa onim parovima i na takav način da SWAP radi za nas.
Lično mislim da je koncept izuzetno zanimljiv, i da ima veoma dobar potencijal.
U ostalom većina Hedž vondova koristi neku sličnu strategiju ne vodeći računa o tome na koju stranu će otići cena trgovanog instrumenta.

[StefanCerak]

Danas okončana još jedna sesija. I pored jako visokog spreda kod Teletrade (sasvim slučajno sam njih izabrao) od ukupno 16 pipsa, ponovo je profit ostvaren. Da napomenem da je DD najveći u trenutku otvaranja pozicija, odnosno kada se cena kreće oko zone ulaska u pozicije. Zbog praznika nastavljam posle 2. januara da testiram strategiju. Za sada 2 sesije za 6 dana 4,04% početnog depozita.

[dukfx]

Meni licno nije najjasnije kako to funkcionise na ovakvom sistemu trgovanja? Jel mozes to malo prakticno da docaras?
Razumem da odes u menjacnicu pa kupis evre za dolare, onda sa tim evrima odes u drugu sa povoljnijim kursom pa kupis funte za te evre i na kraju odes u trecu sa povoljnim kursom da otkupis dolare za te funte.
Ali kako to funkcionise na trzistu gde ti ne menjas nista nego samo "pozajmis" jednu valutu koju kasnije moras da vratis?

[StefanCerak]

Dakle ceo ovaj sistem koristi nesavršenosti na tržištu izmedju valuta A, B i C, koje se ne dešavaju često, ali se dešavaju. E sad, po završetku jedne sesije mi odmah otvaramo sledeću kako bi uhvatili prvu sledeću "nesavršenost" da tako kažem, i ostvarili profit. Na FOREX-u ovo funkcioniše tako što u isto vreme na svakoj od tri ukrštene valute budemo i short i long. Na taj način ograničeni su DD, a što je veća voatilnost, i što više cene odu dalje od zone ulaska u pozicije, to smo više u profitu. Dva para se potiru, da se tako izrazim, a treći bi trebalo da zarađuje. Bitno je da se ovo radi kod brokera koji ima male spred-ove. Takođe ja koristim EA koji zatvara pozicije kada dostigne neki profit koji sam definišem. Primetio sam da mnogi ciljaju po 300€ profita, i tada izlaze iz pozicija. Ja sam na EA postavio 150, kako bi relativno brže zatvarao pozicije. Kažem, testiram ceo koncept, i ovde ću da predstavljam rezultate nakon svake završene sesije.
Ono što mislim da bi moglo bolje biti jeste da se odrede optimalne "trading sizes" kako bi hedž bio savršen, ali radim na tome da u excelu napravim model za računanje istih. Za sad radim ovako...

[dukfx]

Aha znaci istovremeno hedzujes pozicije i zatvaras one tri ciji je sum u odredjenom profitu a ostale 3 zatvaras kad se situacija preokrene?
U sustini ovo i ne zvuci kao losa ideja, zbog nekog balansa zbir profita kod ovakvih promena bih trebao uglavnom da bude oko nula, u odredjenim trenutcima se pojavljuju odstupanja na ovu ili onu stranu i tad ti uzimas profit, kasnije te vrednosti opet vratile na nulu. Da tako kazem "zbir" oscilira oko nule.
A sta mislis na kombinaciju da se prate ta odstupanja i da se udje u suprotnu poziciju u trenutku kad se pojavi vece odstupanje na jednu stranu?
Kasnije cu to pretvoriti u brojeve pa cu postaviti.

[dukfx]

Ok, sledeci parovi

EURUSD - 1.3212
EURGBP - 0.8219
GBPUSD - 1.6070

Prakticno bi izgledalo ovako, imamo 1000$ za to kupujemo 756.89 eura, za te eure 622.09 funti i na kraju za te funte funte 999.69 dolara, znaci to je -0.31. i taj profit ce nam biti referentni broj
U cemu je poenta? Pratiti(po istoj racunici) taj referentni broj tokom celog dana, nedelje... i izvuci prosecna odstupanja od nule, kako se zbog balansa valuta kursevi krecu tako da ovaj referentni broj bude nula uci u pozicije u suprotne strane kad se pojave znatna odstupanja od nule i uzimati profit kad se taj broj vrati na nulu.
Nadam se da sam uspeo biti jasan.

[StefanCerak]

Ok, sledeci parovi

EURUSD - 1.3212
EURGBP - 0.8219
GBPUSD - 1.6070

Prakticno bi izgledalo ovako, imamo 1000$ za to kupujemo 756.89 eura, za te eure 622.09 funti i na kraju za te funte funte 999.69 dolara, znaci to je -0.31. i taj profit ce nam biti referentni broj
U cemu je poenta? Pratiti(po istoj racunici) taj referentni broj tokom celog dana, nedelje... i izvuci prosecna odstupanja od nule, kako se zbog balansa valuta kursevi krecu tako da ovaj referentni broj bude nula uci u pozicije u suprotne strane kad se pojave znatna odstupanja od nule i uzimati profit kad se taj broj vrati na nulu.
Nadam se da sam uspeo biti jasan.

Da, upravo to. E sad bilo bi dobro kada bi uspeli da napravimo u excelu npr formu koja sama računa koliko je odstupanje, kako bi se u pravo vreme ušlo u pozicije.

Npr. ovim veličinama i ovim parovima trguje jedan od likova sa kojima sam kontaktirao, i on tvrdi da ovo uvek funkcioniše, jer se samo sačeka da se jedan par "vrati u 0" i tada zatvaramo pozicije.

EUR/USD - Sell - 1,2 LOTA
EUR/JPY - Buy - 0,78 LOTA
USD/JPY - Sell - 0,42 LOTA

j*g, mislim da je dobro koristiti neki EA da zatvara, a manualno otvaranje da bude.
Naravno da ni ja još uvek nisam pohvatao sve cake, ali recimo da sam video da u nekoliko meseci ova strategija savršeno fukcioniše. Ima i onih drugih koji tvrde da je ovo na spot forex tržištu nemoguće izvesti, ali mislim da su se oni malo preračunali, mislim da je moguće, ali još ne smem da tvrdim
Vreme će da pokaže...

[dukfx]

Da, upravo to. E sad bilo bi dobro kada bi uspeli da napravimo u excelu npr formu koja sama računa koliko je odstupanje, kako bi se u pravo vreme ušlo u pozicije.

Napravio sam ja, doduse skuplja podatke svaki minut posto bi na cesce bila prevelika baza ali mislim da je i ovako ok.
Sad je samo potrebno sacekati jedno vreme da se skupe podaci pa cemo imati info koliko je razilazenje i kojom brzinom se krece koji par na ovu ili onu stranu pa cemo moci izvuci i koliki size treba da bude.
postoji i varijanta da se pozicije automatski otvaraju prema podacima iz excela ali otom potom.

[zozosan]

Pozdrav svima.
Kod mene to izgleda ovako, ako imamo 1000 $ i kupujemo E  onda
 EURUSD-BUY-1.0 Lot
 EURGBP-SELL-0.75
 GBPUSD-SELL-0.62
Ali možda ja nisam još potpuno shvatio

[zola320]

Trenutno sam kratak sa vremenom vjerovatno bi vam bio od vece koristi al evo mozda vam pomogne ovaj indikator.

Radi sa sljedecim parovima:

EURUSD
EURGBP
GBPUSD

Kad pokrenete svatit ce te...
Pozz ako jos sta mogu pomoci tu sam