Hedging strategy + Martingale

[markot]

evo  za  upis ,od mene  jedna  Hedz strategija  !     
Napomena  :  Obavezno  provjeriti  da  li vas  broker  dozvoljava  HEDZING (tj.istovremeno  2  ili  vise  otvorene  pozicije  na  jednoj valuti   ,od  kojih  je  makar  jedna  u  suprotnom   smjeru   od  ostalih  )



U ovoj  strategiji  nije  obuhvacen  Spread    ,imajte to  na umu  kada  budete  trgovali  ! 

Ako  predpostavimo  da  je trenutna  cijena  1.9830  (market  order )    kupicemo  0.1  LOT  ( deseti  dio  lota  ,ili  10 k  )  . Potom  cemo   postaviti  pending  Order (nalog   koji  se ispunjava  kada  cijena  dostigne  tacno  odredjeni  level  ) Sell  Order (Sell Stop)    na  cijenu   1.9800    ,i  tu  cemo  uloziti  0.3  Lot  .    ok   ,nadam  se  da  je ovaj  prvi  dio jasan  ?   

Potom  postavljamo   SL(stop losse)  i TP(take profit ) 
u  prvom  slucaju (BUY  0.1 ) postavljamo   SL  na  cijenu  1.9770    /risk   60  pip  , TP  postavljamo  na cijenu  1.9860  /reword  30  pip .
U  drugom  slucaju   ( Sell stop  /pending order  1.9800 )    postavljamo   SL   na cijenu  1.9860  /risk  60  pip  ,dok   TP  postavljamo  na cijenu   1.9770  /rewprd  30  pip  !   

Ako je u  prvom slucaju  na  BUY  poziciju  odstignut  TP  ,zaradili  ste  30  pipa (19860-19830= 30 pipa ) ali ako   TP  (1.9860)  nije   dostignut  ,nego  se   trend  okrenuo  protiv  vas  i  dotakao  vas SL  na  1.9770  ,  onda ste  u  tom slucaju  zaradili  30  pipa  !  Vas  pending order  za  SEll  se aktivirao  na  1.9800  i  na  cijeni  od  1.9770   je  dostignut  TP.     
 U  provm  slucaju  ste  izgubili  60  pipa  (1.9830  -1.9770  =  60  )   ,dok  ste  u  drugom  zaradili   90   pipa (  1.9800  -1.9770  =  30  pipa  x  3  pozicije =  90  pipa )  .   


Medjutim  ,  ako   ni  u jednom  slucaju  nije  postignut  SL   ili  TP    bilo  na  BUY  ili  na  Sell  poziciju  ...onda  dalje  morate  aktivirati  novu  poziciju  . 
Predpostavimo  da  TP  nije  postignut  na  prvu  poziciju  ,i  trend  se okrenuo  protiv  nas  .  Trend je prosao  cijenu  1.9800  i  aktivirao  nas  Sell order  ,  tako  da  sada  imammo  dvije  otorene  pozicije  .  Medjutim  ,dalje  se  desava  da se  trend  opet preokrene  prije  nego  sto  udari   cijenu  1,9770  (  cijena  gdje  se aktivira  nas  SL  i  TP  )  i krene  u  BUY  !    Tada  ,moramo  imati  BUY  STOP  na  cijenu  1.9830   sa  0.6  LOT ! 
Zapravo  ,da  vas  trziste  ne  bi iznenadilo  ,onog momenta  kada se  aktivira  vas  SELL  ORDER  na  cijenu  1.9800  ..bez  obzira  kakav  ce biti  ishod  ,vi  automatski  postavljate  pending  BUY  ORDER (BUY STOP )  na cijenu  1.9830    ,SL  1.9770  /TP  1.9860  ! 


Nadam  se  da sam dovoljno  transparentno  objasnio  do sada mozda djeluje  malo  komlikovano  ,ali mislim  da  vrijedi  !     
Nastavljamo  dalje  ....
 Ako   cijena  dodje  do  naseg  TP  na  1.9860   onda  zaradjujemo  opet  30  pipa   
1. BUY  0.1     1.9830   /TP  1.9860   =  30  PIP 
2.  SELL   0.3  1.9800   /SL   1.9860   =    -60   X 3  =180  PIP
3.  BUY     0.6  1.9830   /TP  1.9860   = 30  X 6  =  180  PIP 


U slucaju   da  ni  tada  nije  postignut   TP  ,nastaviti  sa  Sell  orderom  na  1.2 LOt ,ako  nije  ni  tada postignut  TP  ili SL  onda  nastavit  sa  BUY  na  2.4  LOT  
Lotovi    :  0.1, 0.3, 0.6, 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 i 76.8.   

Kao  sto ste  vidjeli  koristili  smo  30/60  strategiju  pomjeranja/pip   . Mozete  probati  sa manjom   15/30   ,ili   15/60  ,  30 /120   , 60/120   ...... nema  ogranicenja     
Sta  je  bitno  da  ova  strategija  upali : 

1. OD svega  najbitnije  naci  vremenski  interval  kada se  trziste  pomjera  ,tj.  nije  u  Range  (flat)  . Ne  mora  da to specificno  bude  vrijeme  kada  treba  vijest  da izadje   .
2.   Spread  ... sto  manji  spread  !  Ovo  je  veoma  vazno 
3.   Izabrati  volatilnije  parove    EUR/YPU ,GBP/YPU  ,EUR/CHF ,GBP/USD ....

MOja  preporuka  je  pogledati  vece  TF (H1 ili  H4)  i vidjeti kuda  ide  trend  ,tako  da  prvu  poziciju  otvaramo   u  skladu  sa  trendom   .   Onda preci  na manje  TF   (  15  min  ,30  min  )  i  odabrati  trenutak ulaska  na  trzistu  .   Takodje   obratite  paznju  na  S/R levele (support  /resistance )  jer je pozeljno  izbjegavati  postavljanje  SL  ili TP  preko ovih levela  ,kada postoji  mogucnost  da  ce kretanje  cijena  zaustaviti  ovi  leveli  .     

Srecno  u  trgovanju  ,mnogo  pipsa  zelim  !   

[FXMaster]

Interesantna strategija, u svakom slučaju je treba probati.
Da li radiš ovu strategiju i kakvi su ti rezultati?
Može se i za ovu strategiju otvoriti jedan račun i na kraju meseca da se daju rezultati, čak i uporede sa rezultatima ostalih strategija, pa da vidimo koliko su koje strategije profitabilne i da li su konstantne, što je još bitnije.

[markot]

Interesantna strategija, u svakom slučaju je treba probati.
Da li radiš ovu strategiju i kakvi su ti rezultati?
Može se i za ovu strategiju otvoriti jedan račun i na kraju meseca da se daju rezultati, čak i uporede sa rezultatima ostalih strategija, pa da vidimo koliko su koje strategije profitabilne i da li su konstantne, što je još bitnije.

Ovo   je  strategija  koja  je  zasnovana  na jednostavnoj  matematici i   ''ne zahtijeva ''   veliko  poznavanje  Forex  trzista .   Mada  , moram  da kazem  da malo  iskusniji  trejderi  ovdje  bolje prolaze   
Martingale  kao  strategija je  veoma opasna  ,ona  se obicno  radi  bez  SL  ,a  sastoji  se  u  nagomilavanju  pozicija  i  povecanju  uloga  ,sve  dok  ne  izadjemo   profitabilni  .  Kao  sto vidite u  strategiji  ,poslije 4-5  otvorene  pozicije prilicno kapitala  je potrebno  .  Strategija  najbolje  funkcionise  u  sesijama  kada  je  najveca  volatilnost  (Londonska )  .Kao  sto sam  kazao  ne mora  da  bude za vrijeme  vijesti  ,mnogo  bitnije  je  da  li  je prava  sesija  i  da  li   postoji  mogucnost  za  volatilnim  danom  !  Tako  ,da   je najbolje  trgovati  ..utorkom ,cetvrtkom  ,petkom  !   Iskusniji  trejderi  ,prilikom prve  otvorene  pozicije  ,ako  se  desi  jak  proboj  cijene  ,pomjeraju  TP  ...i  prate  cijenu  pomocu  trailing  stop (  ostale  pozicije  zatvaraju ,tj  . nema  potrebe  za  hedz  pozicijom  )  . Zato  sam  naglasio  ,da  prvo  provjerimo   vece TF  i  odredimo  trend  ,kako  bi  povecali  mogucnost  da vec  prva  pozicija  bude  profitabilna     U pocetku  sam trgovao  ovom  strategijom ,  i bio sam uspjesan  . Iskreno  ,sada  mi hvali  discipline  za  ovu  strategiju  i   ''konzumiram''  neke  druge 
Sto  se tice  otvaranja accounta  ,ja sam  za  ...ali  ako  je neko  drugi  raspolozen za vodjenje strategije

[Tango]

Ne kažem da navedena tenika ne daje rezultete, naročito kod iskunsog trejdera, ali tehnika martingale je nešto što se nikako ne preporučuje u trgovanju na forexu. Martingale se koristi u kockarskim tehnikama. Npr, rulet, čekate da se pojavi red od 3 uzastopna ista (crno, crveno, par, nepar...), u četvrtom igrate obrnuto, npr ako je bio 3 puta par, igrate nepar jer bi trebalo da vam je šansa 4:1 da se ne ponovi par. Ako se ipak pojavi igrate u sledećem izvlačenju i dalje nepar, ali sa duplim ulogom, da bi vratili prethodno izgubljeno i zaradili (to je suština martingele, uvećanje uloga). Ako treba to ponavljate ukupno tri puta ali svaki put duplirate ulog. Ako vas baš neće, tj ako i posle 6 izvlačenja uvek je par, odustajte, jer preti opasnost velikog gubitka daljim dupliranjem.

Tehniku koju treba koristiti na forexu je tehnika antimartingale, odnosno obrnuto, smanjiti rizik, tj katpital s kojim ulazimo u gubitak. Iza toga stoji prilična matematika iz koje proizilazi money managment, ali se svodi na to da gubitak ne sme biti veći od 2 do 3% po trgovini od ukupnog kapitala kojim raspolažemo.

U gore predloženom vidimo da je glavna nada da će se trend nastaviti i da će prvi TP biti ostvaren. Da bi bila manje nada a više realnost, moramo neprestano učiti kako da sve bolje i bolje ulazimo u trgovinu, a dobar ulazak je nešto najvrednije što trejder može naučiti. Dobar ulazak nam omogućuje da budemo dobar skalp trejder, dobar swing traderj a posebno dobar pozicioni trejder jer sa stvarno dobrim ulaskom možemo otići na stotine i hiljade pipova u long termu. Znanje dobrog ulaska nam omogućuje da i ne ulazimo u pozicije gde ćemo se morati čupati izlaganjem većem riziku.

[markot]

 

U gore predloženom vidimo da je glavna nada da će se trend nastaviti i da će prvi TP biti ostvaren.

Mozda  nisam  najbolje objasnio  ,nisam  mislio  na  nadu  za  produzetak  trenda  ,starategija  je  potpuno odredjena  jedina mana  ne-volatilnost  trzista !Ono   sto sam  mislio  ,jeste  da nece  skoditi  ako  otovorimo  prvu  poziciju  u  skladu trenda  ,kako   bi  vec  odmah povecali  sansu  sa pozitivan  ishod  ,pri tome ne morajuci postavljati   suprotan order !  Gore  sam  naveo  ,kada  bi  trebalo da se  trguje  ,i   veoma lako   se  postize  TP  . Za  razliku  od  Martingale ovo je kanal (hedze)  ,koji  funkcionise  na  breakout  cijene iz kanala  ! Elementi Martingale  su nadodavanje  pozicija   sto svakako  sadrzi  strategija  ,ali kao  sto  vidimo   tacno  ima  odredjeni  TP  i   SL  ,tako  da  uvijek znamo  koliko rizikujemo . Recimo  ,kao pocetnu  cijenu trgovanja  npr. mozemo  uzeti Pivot  linije  ... +  ostalo sto sam predlozio  ,sasvim dovoljno  za  dobar  profit   

a dobar ulazak je nešto najvrednije što trejder može naučiti.

hmmmm  ,  ovo  je  diskutabilno  !    Ja  vise  mislim da je  dobar  izlazak  iz  trzista  vazniji  nego  ulazak .  Dobar  izlazak  nam  daje  maksimalni  broj pipseva  ,koji  nam  obezbjedjuje  zalihe  kada   strategija  prolazi  kroz  drawndown  .  Ako  maksimalno  ne iskoristimo   trade koji   je  u nasem smjeru ,onda  postoji  velika mogucnost  da  iskusimo  gubitke  na duzem  periodu .   Recimo  da  imamo  strategiju  koja  nam   omogucava  dobar  ulazak  na  trzistu  , i  trziste  krene u   nasem  smjeru  ..Mi  preko  trailing  stopa  ,pratimo  trziste  (bilo  rucno  ili  automatski  )  i  sve  ide  ok  . Kao  sto znamo   ,nikada  trziste  ne ide  samo u jednom  smjeru  ,  nego   obicno  ide  Railly -  pull back  .....railly  ...itd  .  Sanse  da  prilikom  pull back-a  aktiviramo nas  trailing stop   su gotovo  100%  .  A posto  ne mozemo  biti  na  trzistu   24h/5    onda  nam  se moze  desiti  da   propustimo   Major  breakout  ...sto  je  u  duzem  roku  pogubno  za nas  i  strategiju  kojom radimo  .  Ljudi koji  imaju  dobru  kapitalizaciju  ,ulaze jednom  godisnje  u  poziciju  ,i  drze  je  otvorenom  tokom  citave  godine  .Obicno  ulaze  Januar (zato  sto monetarne vlasti  tada  donose  strategije  i  odredjuju  kretanje  kursa  za tu  godinu  ) i  izlaze  Decembar  !  To  je zapravo  i jedna  od aktuelnih strategija  Hedz fondova    Ja  sam   Daytrader  ,  ali  mi  se  desava  da   recimo  na  M15  udjem  u  poziciju  ,a  poslije  toga  je  drzim  danima  otvorenom  ,cak  i   po  2  nedelje  .

[Tango]

Verujem da navedena strategija daje rezultate. Nadam se da ću jednog dana kada savladam programiranje za forex (profesija mi je programiranje za baze podataka više od 10 g) da ću testirati strategiju na istorijskim podacima.

Slažem se sa hmmmmmm , i meni je delovalo prejako čim sam pročitao što sam napisao. Zaista, izlaz je jednako važan ako ne i više, a po pravilu se zanemaruje u literaturi, diskusijama... a on određuje kakvom se trgovinom bavimo (skalper, day, swing, position). Money managment je u istom rangu, bez njega urušavanje računa je neminovno.

Bilo bi dobro da otvorimo forum u kome bi se diskutovalo o dobrim tehnikama ulaska i izlaska iz pozicija.

[SuperFX]

Verujem da navedena strategija daje rezultate. Nadam se da ću jednog dana kada savladam programiranje za forex (profesija mi je programiranje za baze podataka više od 10 g) da ću testirati strategiju na istorijskim podacima.

Slažem se sa hmmmmmm , i meni je delovalo prejako čim sam pročitao što sam napisao. Zaista, izlaz je jednako važan ako ne i više, a po pravilu se zanemaruje u literaturi, diskusijama... a on određuje kakvom se trgovinom bavimo (skalper, day, swing, position). Money managment je u istom rangu, bez njega urušavanje računa je neminovno.

Bilo bi dobro da otvorimo forum u kome bi se diskutovalo o dobrim tehnikama ulaska i izlaska iz pozicija.

Pozdrav...

1. Bez dobrog money managment-a svako će pre ili kasnije završiti ne slavno na fx-u

2. Bez izuzetne strategije, discipline i napornog rada, takođe Vam se ne piše dobro

3. Krajnje je vreme da se prebaciš na mql, pa da napravimo nešto zaista dobro i visoko profitabilno 

[Tango]

3. Krajnje je vreme da se prebaciš na mql, pa da napravimo nešto zaista dobro i visoko profitabilno 

Hvala na upućivanju u MQL, nisam znao za njega. Pregledao sam ga malo. Deluje dobro, sve šta treba za automatsko, mehaničko trgovanje. Ipak će to da sačeka, moram još nekoliko važanih trade/forex knjiga da pročitam.

[SuperFX]

3. Krajnje je vreme da se prebaciš na mql, pa da napravimo nešto zaista dobro i visoko profitabilno 

Hvala na upućivanju u MQL, nisam znao za njega. Pregledao sam ga malo. Deluje dobro, sve šta treba za automatsko, mehaničko trgovanje. Ipak će to da sačeka, moram još nekoliko važanih trade/forex knjiga da pročitam.

Dobar deo mog trgovanja zasnovan je na Expert advisoru , automatskom trgovanju.
Razlozi za to su sledeći :

1. Mogućnost trejdanja 24h

2. Greška u procesu trgovanja je svedena na minimum, odnosno ravna je nuli

3. Naš EA nije komercijalnog tipa , već smo ga mi sami napravili u mql programskom jeziku, jednostavno   on radi po sistemu kako bi mi i ručno trejdali, odnosno naš EA je napravljen kako razmišlja i naša glava i striktno se drži Money managmenta.

U ovom slučaju sam spomenuo samo neke od osnovnih prednosti EA.
Za trejdanje po sistemu pravljenja kompletne tehničke analize ulaska i izlaska iz pozicije koristimo isključivo veće TF-ove (min. H4 ili Daily chart) i one su nam postavljene na dugoročne staze.
 

[Tango]

Super. Poznati trjeder 50Pips je u svom intervju (http://www.euodootrading.com/wp-content/uploads/RadioRecordings/EuoDooRadio50Pips.mp3) naveo da trejderi, koji su bili uspešni trejdući za institucije, kada su krenuli samostalno na forex, doživeli su neuspeh. Razlog je što je u insituciji jedna osoba analitičar, druga trejder, treće brine o money managmentu..., iznad svih je gazda koji ima svoje smernice. Kada trejder krene samostalno onda on mora obavljati sve te funkcije i stvar puca. Samo trejdovanje jeste mehanički posao koji nije naivan. Npr ako trejdujemo u kanalu. Zatvaranjem prodaje, treba da uđemo u kupovinu. Naizgled lako, ali lako možemo pogrešiti u čistoj situaciji, još lakše ako situcija i nije čista. Taj posao je bolje prepusiti da radi EA. Naravno on ne može uraditi ništa pametnije od nas, ako smo ga mi pravili. Ali neće ni lošije, što mi lako možemo.
Želim da dođe dan kada ću prionuti na razvoj EA ali prvo moram da dođem do srednje škole, još uvek sam u osnovnoj, vidim po tome koliko stvari ne znam.

[SuperFX]

T i odlično napreduješ, samo tako nastavi.
Doćiće i tebi taj dan kada ćeš morati da trejdaš na više računa. To ni malo nije lako.
Jednostavno, hteli mi to ili ne, moramo da koristimo jedan takav sistem, koji manje više nadgledamo.
Tržište se neprestano menja, tako da se i naš sistem menja na određenim vremenskim razdobljima.
On nikada neće doživeti finalnu verziju baš zbog toga. 

[Tango]

Hvala na lepim rečima. Na nekoliko mesta sam našao da kupovina komercijalnih EA uvek završava loše, tj. gubitkom para, zbog toga što se tržište neprestano menja, tako da je EA u početku radi ali ne i kasnije. Mada ne vidim razlog da onaj ko pravi EA ne nudi svojim korisnicima prelazak na nove ažurne verzije.

[markot]

iz  istih  razloga  ,kao  i  onaj koji  pravi sijalice  !    Ako  se  zna  formula  za  sijalicu  koja ne moze  da  pukne  ,ugasi  se  !  A  ,ipak prave    ...imperfektne  ! 

[FXModerator]

iz  istih  razloga  ,kao  i  onaj koji  pravi sijalice  !    Ako  se  zna  formula  za  sijalicu  koja ne moze  da  pukne  ,ugasi  se  !  A  ,ipak prave    ...imperfektne  ! 

Da, ali kada se malo zavrne, ona ponovo gori...  sve može da se reši... Ako pomisliš da si pronašao Holy Grail i opustiš se, pregorećeš... tržište se stalno menja i ti moraš da ga pratiš i adaptiraš mu se tipom trgovanja kao i podešavanjima, recimo, tvog EA....

[markot]

ja ipak  preferiram  manuelno    Kad  ne budem  mogao da trgujem  ,obavljacu  neki  drugi  business  !  Mada  ,ko  zna  ...