Seci gubitak, pusti dobitak da raste

[Tango]

Stretegije u kojima je SL veći od TP zahtevaju da imate procenat uspešnosti veći od 50%. Na primer ako je SL 60 a TP 40 pipa zahteva da imate 60% uspesnost ulaza da biste bili na nuli. Ako vam je uspešnost ulaza 65%, ostvarićete 200 (65-60)*40 pipa plusa (za SL/TP 60/40) u 100 trgovina. 400 pipa na 70% uspešnosti, 800 pipa na 80% uspešnosti ulaska u poz. Veće procente ne vredi gledati jer su malo verovatni, kao i povlednjih 80%.

Sigurno postoje sisemi koji daju procenat uspešnosti preko 50%. Trenutno radim jedan EA po narudžbini koji radi sa takvim odnosom. Kada ga završim backtest i test će pokazati da li mu je ulaz veći od 50%. Ako naručilac nema ništa protiv objaviću rezultate.

Lično prednost dajem sistemima gde je TP veći od SL. Ne samo veći, nego mnogo veći (10 do 100 puta).

Prednosti prvog sistema su da ne čekate dugo da pređete u plus. Mali drawdown, takođe. To je zato jer se pozicije češće zatvaraju na TP nego na SL. S druge strane rast je spor znaci 100 trgovina do 200-400 pipa. Takvi sistemi pošto moraju imati veliku verovatnoću ulaska, retko ulaze u pozicije. Konkretno ovaj koji sam spoemnuo gore, dva dnevno i to ako su zadovoljeni uslovi. Praktično oko 20 trejdova mesečno. Da li vam je dovoljno tih 200 do 400 pipa za 5 meseci? Ako ne ostvarujete sada toliko, onda je to rezultat koji trebate poštovati.

Drugi sitem, velikog TP, malog SL, sistem seci gubitak, pusti dobitak takođe traži veći početni kapital zbog većeg DD. Takođe traži vreme (kako god se okrene, znamo odlično da se ne može na brzinu zaraditi na forexu). Vreme da se sačeka trend koji će pomeriti cenu barm 500 pipa i onda će nekoliko pozicija uzeti više hiljada pipa koji će pokriti nagomilani minus od ulaska i ostaviti odličan plus. Mana ovih, tzv. long sistema, je psihloške prirode (mada svaki sistem ima svoju psihološku težinu), ali ovde je specifično da je potrebno da istrpite vrlo dug niz gubiničkih ulaza (20-50), da podnesete da pozicije koje su otišle 200-300 pipa u plus, ne zatvorite, nego da čekate da porastu još više i ako se ipak vrate na BE, da to istrpite i da vas to ne izbaci iz ovogo načina trejda. Ali zato kada jednom doživite da su vam pozicije otišle preko 500 pipa, teško da ćete se vratiti na druge načine trejda. Jer tih 500, na samo jednoj poziciji, često odlazi na preko 1000.

U nekim narednim postovim probaću da pojasnim drugi sistem, sistem seci gubitak, pusti dobitak, kroz backtest statove.

[Tango]

Na sledećim statovima ću pokazati snagu long trejda. Trejda u kome ostavljamo pozicije da porastu. Ne trčimo da što pre uzmemo sitnu kintu.

Uzeću par EU, kod Admirala (testiraću ga sa spredom 2, iako je tokom dana spred 1).

Treba nam neki način ulaska u poziciju. Sam način nije toliko bitan, bitno je brzo zatvaranje minusa i putašnje plusa. Krenuću od naprostijeg koga sam mogao da se setim. To je da ako imamo bold (bezrepu) sveću da nam to bude signal za ulaz u poziciju. Visina tela nije bitna, niti veličina repa sa druge strane, ako ga ima. Ako ga ima ne smeta, ukazuje na kretanje na našu stranu. Znači, ulazimo u pravcu u kome se zatvorila bezrepa sveća.

Koji TF? To je svejdeno jer ako nemate skalu sa strane ne možete reći o kome se TF radi. Sve važi na bilo kom TF. Stim da malim TF, uticaj spreda je veći, na velikim, što je veći, imaćemo manje ulaska u pozicije. To ne znači i manje pipa zarade. Uzeću M15, deluje taman, nije ni premali ni preveliki.

SL 15 isto deluje ok. Nije mali jednocifreni a nespada ni one veće 20-50 pipa.
BE je dobra stvar. Zanimaju nas ulazi gde će cena silovito krenuti na našu stranu. Ako krene pa se vrati, to mesto nas više ne zanima, izlazimo.
TP treba da bude ništa manje od 100. 1000 je ono što long trejderi vole. Da stavimo neku sredinu. 500. 500 je ok jer cena obično voli da se kreće u talasimo oko 100, pa oko 500 i većim (ovo nije univerzlna istina ali cena na svim parovima pre ili kasnije dogura do 500 i više pipa).

Period testiranja od 1.1.2015. do danas. Početni kapital 500 usd. Lot 0,01 (0,1 usd). Komotno.

Prvo bih pustio test bez SL. Da bismo videli potencijal tržišta. Slika u prilogu. Nije loše. Stat se penjao do 12.500 usd, mada je Equity zapravo 7.500 na čemu je trejd i zavšrio. DD je 1700 usd što je za početni kapital od 500 previše, tako da bismo spalili račun da je stat prvo krenuo u minus. Ali vidmo da je potencijal u ostavljanju otvorenih pozicija veliki. Osim nabrojanih parametara koristi se i maxvisinazabold od 15 pipa. Zabranjuje ulazak u poziciju ako je bold sveca veca od 15 pipa. Što je logično. Nagli skokovi obično povlaće i brza vraćanja. minvisinazabold nema uticaja jer je 1.

Sami parametri imaju uticaj na krivu ali ne suštinski. Čak ni TF. Drugi stat je sa istim parametrima na H1 (verovatno bi se dobio bolji rezultat sa većim maxvisinazabold, ali nije bitno).

Poguban uticaj ima smanjenje TP. Treći stat je na TP 250. Nismo uspeli da preživimo. Nameće se pitanje, šta ćemo dobiti na 1000 pipa TP. Vidmo na 4. statu. Lepo, dogurali do 8000 usd. Jasno da se tako ne može trejdovati, jer nema SL, jer je DD 3700 usd. Taj minus se može podneti na računu od 50.000 usd, ne na ovome od 500 usd.

Za sada toliko. Plan mi je da u sledećim postovima dodam SL, da vidimo njegov uticaj na stat. Sada smo videli da prost način (potrudiću se da pokažem da se slično dobija i sa drugim uslovima) ulaska u pozicije i puštanje plusa vodi vrlo daleko.

[Tango]

Sada ćemo obuzdati statove iz prethodnog posta, dodavanjem SL. Aktivoran je SL od 15 pipa. Dobili smo stat na slici 1. U plusu smo. Neobuzdani rast pozicija je ograničen brzim sečenjem minusa. Odnos profita prema DD je 589 prema 439. Malo bolje od 1:1. Ono što je dobro je prosečan profit prema prosečnom lossu: 6.39 prema -1.30. 5 prema 1.

Da li možemo popraviti ovaj stat? Parametre nećemo da menjamo. Tesiramo principe, ne parametre. Dobar princip će uvek davati dobre rezultate, a parametar samo za zastarele upotrebljene podatke. Zanima nas kvalitet trgovanja, ne kvantitet. Već sam objasnio da su veličine SL, BE, TP pristojno izabrane. Ipak svaka od njih je fiksna i time "slepa". Ne gleda šta se dešava na bojnom polju. Mada jeste pitanje da li gledanjem karte možemo predviđati događaje. Početnici su učeni da u trejd ulaze tako što stave fiksni SL i fiksni TP i to je to. Za mene je to nojeva taktika. Nabijanje glave u pesak i šta bude, bude. Najbolje rezultate ulaska dobijam kad od ulaska u poz. pratim svaku M5 i M15 sveću sve do SL ili BE. Vrlo često zatvorim poz. i pre SL, dobijajući dobru statistiku ulaza - mali prosečni SL. Naravno taj način je psihološki najteži. Ali pri tome čovek puno nauči i specijalizuje se za ulaske u poziciju. Jedna od stvari koje sam tako naučio je da u slučaju M15 sveća, po kojima ulazimo, dobar signal za zatvaranje loss pozicije je zatvaranje H1 sveće.

Na sledećem statu nemamo SL fiksnih 15 pipa od ulaska u poz, kao na prvom statu, nego zatvaramo poziciju ako je na zatvaranje H1 sveće loss veći od 15 pipa. Šta smo time dobili? Dobar signal sa većeg TF i to da nas ne zatvaraju repovi sveća. Cena jeste da možemo biti zatvoreni na narednoj H1 sveći, sa dosta većim minusom ali u zbiru imamo bolji stat. Profit prema DD je 2400 prema 560. 4:1. Bitno bolje od prethodnog. Skoro da ulazi u domen poželjnih realnih trgovina (5:1 i više) uz početni kapital barem 2000 usd. Prosečan profit prema lossu je 20.81 prema -2.59. 8 prema 1. I on se popravio. Sve smo to ostvarili upotrebom malo pametnijeg SL.

Nameće se pitanje da li možemo da imamo pametnije TP i BE. Naravno. Znamo da cena voli da dodje do 00, EMA i drugih otpora i da se odbije daleko nazad. Da nam se to ne bi desilo pred jakim otprom, a blizu smo TP-a, zatvorićemo nešto manji TP, nećemo tvrdoglavo insistirati na zacrtanih 500. Be takođe. Neki put opasnost nije prošla a fiksni BE neće dati priliku poziciji da preživi. Ali time se neću ovde baviti jer je to druga tema.

Drugo pitanje je zašto na statu u srednjem delu, od 200 do 500 pozcije imamo tako ravan, odnosno padajući deo. Lepše bi bilo da imao ujednačeniji ritam stepenica na gore. Proverom na karti vidimo da je to period od kraja januara do kraja februara (žuto na slici 3). Vidimo da je cena kanalisala. TP 500 ne može se uzeti u takvom kanalu. To je period kada gubimo i čekamo naplatu sa kamatom. Ne smemo biti van trejda, jer ćemo propustiti naplatu. Ostvaren je pristojn plus. Suština je u:  1. nedozvoljavanju pozicijama da idu u minus, 2. puštanju da slobodno rastu, 3. neprestanom učestvovanju u trgovanju.

U narednim postovim ću, ako mi vreme dozvoli, testirate druge načine ulaska, sa isitm ovim parametrima, da vidimo koliko je ulaz u poziciju zaista značajan.

[Tango]

U sledećem statu je za ulaz korišćen Stoh indikator. Ako preseče nivo 20, odozdole na gore, kupujemo, ako preseče nivo 80, odozgore na dole, prodajemo.

Linije koda izledaju ovako:

int uslovSTO = uslovSTO(TF,1); // očitavamo da li ima uslova za trejd
if (uslovSTO==1) {kupikreni();} // ima, kupujemo
if (uslovSTO==-1) {prodajkreni();} // ima, prodajemo

Sam uslov formiramo ovako:

int uslovSTO(int tf, int i) {
   int ret=0;
   double sto1 = iStochastic(NULL,TF,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,i); // poslednje formirana tacka na stohu
   double sto2 = iStochastic(NULL,TF,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,i+2); // ocitavmo prvu nesusednu tacku na stohu
   if (sto1>20 && sto2<20) {ret = 1;} // stoh presekao nivo 20, vracamo signal za kupovinu
   else if (sto1<80 && sto2>80) {ret = -1;} // nivo 80, za prodaju
   return(ret);
}

Ulazi parmatri su: tf je 15 (M15), a i 1 (poslednja kompletirana tačka stoha).

Kod sam naveo da pokazem da nema neke velike mudrosti oko ulaska u pozicije.

Na statu vidimo da je po obliku vrlo sličan prethodnom statu po bold (ćelavim) svećama. Sačekajmo sa zaključcima, da vidimo još neke metode ulaska.

[Tango]

Sada da pogledamo kako će se pokazati CCI indikator kao signal za ulaz (manje popularan od Stohastike, ali njega radije koristim, za razliku od drugih indikatora daje čak prerane signale). Isti parmeteri, njih ne menjamo. Uslov je da ako CCI prseče minus 100 na gore - kupujemo, ako preseče plus 100 na dole - prodajemo. Vrlo prosto, evo i koda ako neko hoce da primeni:

int uslovCCI = uslovCCI(TF,1);
if (uslovCCI==1) {kupikreni();}
if (uslovCCI==-1) {prodajkreni();}

int uslovCCI(int tf, int i) {
   int ret=0;
   double cci1 = iCCI(NULL,tf,14,PRICE_TYPICAL,i);
   double cci2 = iCCI(NULL,tf,14,PRICE_TYPICAL,i+2);
   if (cci1>-100 && cci2<-100) {ret = 1;}
   else if (cci1<100 && cci2>100) {ret = -1;}
   return(ret);
}

Ulazni parametri isti kao u prethodnom slučaju.

Na statu opet vidimo isti oblik. Lepo je videti zelenu liniju, Equity, koja održava visok nivo od početka trejda, što nam govori da Balans nije ugrožen.

Sada možemo primetiti, na tri načina ulaska, da sami načini ulaska nisu odredili oblik stat krive. Da neko ne pomisli da se može ulaziti bilo kako. Ne može. Testirao sam razne načine ulaska. Ima ih još koji su uspešni i onih koji brzo ruše stat ka nuli. Razumnim načinima ulaska dobijamo statove prikazanog oblika. Moramo izvuči zaključa da oblik stata ne određuju sami ulasci. Gledajući ravan deo, period kanalisanja cene, ispravno je zaključiti da na oblik najviše utiče zbivanje na tržištu, odnosno kretanje cene. Kada je jako kretanje i stat jako raste.

Tri stvari koje omogućavaju dobar rast stata su:

1. Razuman i dosledan način ulaska u pozicije
2. Mali SL veliki TP
3. Stalno prisustvo u trgovanju.

I to je sve. Onda ostaje da vidimo šta će nam zbivanje na tržištu doneti.

Navedeni statovi su ostvareni pomoću EA. Neko će se pitati šta raditi u ručnom trejdu. Isto. Dosledno sprovoditi strategiju, koja može biti toliko prosta kao što je da CCI M15 preseče ± 100 nivo za ulaz uz poštovanje SL, TP, BE. Ali znamo da je malo ko sposoban da podnese niz od 20 30 50 gubitaka i da ga to ne pokoleba. Znam dvoje profesionalnih trejdera. Oni taj problem nemaju. Oni su kao mašine. Jedan će pratiti poziciju i vrebati dobar momenat da izađe iz nje sa što manjim lossom kada vidi nepovoljan razvoj. Drugi neprestano stavlja SL 7 pipa bez i najmanje sumnje. Čak i kada mu je jednom račun otišao na 20% početnog kapitala.

[trut]

Skoro dve godine sam u ovom poslu i puno sam vremena potrosio uceci kako da najbolje udjem u poziciju, i mislim da sam taj deo dobro savladao, bez indikatora... Medjutim, nisam naucio kako da izadjem iz pozicije. Ova tema mi pomaze da savladam i ovaj problem u trgovanju.
Imam otvoren demo racun od 3000eura kod FXCCa i trgujem sa 0.3 lota. Juce sam otvorio par pozicija koje su krenule u plus i naravno ranije bi ih odmah zatvotio, ali sad sam ih pustio da rastu... Popele su se na 500eura, pa su popodne pale na 180, a uvece su stigle do skoro600eura. Trenutno su malo iznad 900eura, za 24h, sa kapitalom od 3000eura! Ovo je sjajno ali ja i dalje nisam siguran kad bi trebalo pozicije zatvarati.. To je nesto sto cu morati uciti u buducnosti, i  ne znam kako bi reagovao da su prave pare u pitanju. Svaka cast za temu i za sve sto je do sada napisano...

[Tango]

Hvala na odgovoru i pohvalama. Drago mi je da je ovo što pišem naišlo na prijem.

Rast kapitala je uzrokovan kretanje cene na tvoju stranu ali i dosta veliki loto koji koristiš. Odnosno, nije veliki pod uslovom da se naredne pozicije ne otvaraju dok prethodne nisu na BE. U protivnom je to samo povećanje rizika. Kao da si otvorio jednu poziciju sa prevolikim lotom. S obizirom da si solidno savladao ulaske, pola posla si završio. Ostaje druga polovina. Da ne sečeš plus i da sečeš minus. Koliko plusa. Iskusni long trejder smatraju da je pomeranje tržišta samo ono od 500 pa na više pipova. Za manji broj njih je ta granica 300. Sve ispod toga je beznačajno, priprema za glavno pomeranje. Šta kada smo na 1000-2000 pipa plusa? U ispravnom redosledu stvari, tamo nismo sa jednom pozicijom nego sa više njih sa korakom od 100, najviše 200 pipa. Tada možemo neke zatvoriti. Obično se zatvaraju najveće i najmanje. Najveće, da naplatimo maksimalno. Najmanje, jer imaju najveće šanse da se vrate na BE (naravno da su iznad gornjih minimuma).

Glavna teškoća će ti biti kada se cena posle 300 400 plusa vrati na BE. S druge strane, kada budeš imao desetak ili čak desetine pozicija koje su u plusu i na BE, na raznim parovima i u oba smera, nećeš ni primetiti da su se neke vratile na BE jer će druge porasti a i bićeš zauzet otvaranjem novih pozicija.

Kako će biti sa pravim parama? Biće ono u šta veruješ.

Tvoj post mi je dao ideju da u jednom od narednih postova pošaljem statove, za gornje primere, sa različitim TP.

[trut]

   Hvala tebi sto nesebicno delis znanje i iskustvo...

   Inace, trudim se da nikad ne otvaram drugu poziciju dok prva nije na BE... Drzanje pozicija do hiljadu pipa za mene je jos misaona imenica, no ucicu se strpljenju, jer to ocigledno donosi profit.... Pozdrav...

[Tango]

Nasumični ulasci

Sada ću iskoristiti mogućnosti programiranja i pokazati da način ulaska u pozicije u ovom načinu trejda nije mnogo bitan. Time što smo koristeći razne načine ulaska dobijali statove koji su slični po obliku, nameće se zaključak da ulazak i nije tako značajan. Očigledno je da krivu oblikuje mali SL, veliki TP i samo kretanje cene, a ne metod ulaska. Možda ulazak i nije bitan? Da bismo to proverili uradićemo eksperiment u kome ćemo ulaziti na svaku sveću i to potpuno nasumice. Ideja je da budemo profitabilni ne ulaskom, nego menadžmentom, upravljanjem, pozicijama posle ulaska.

Ovih par linija omogućava (pseudo)nasumičan, slučajn izbor kupi ili prodaj:

      MathSrand(GetTickCount());
      if (MathMod(MathRand(),2)==0) {kupikreni();}
      else {prodajkreni();}

Početni kapital sam podigao na 2000 usd, jer račun od 1000 usd nije preživeo. Opet smo dobili isti oblik stata (slika 1). 6000 ulaska u pozicije, pola je sell, pola je buy. Odnos profit/DD je oko 2:1. Smanjiću broj trejdova dodavanjem radnog vremena (8h do 16h). Dobili smo manje trejdova i kvalitetnijih trejdova (slika 2). Vidi se iz profit/DD, solidnih 3:1. Apsolutni DD je visok.

Možemo zaključiti, da ako imate dovoljno veliki kapital i vremena, završićte u plusu bez obzira na ulaske. Ipak, u praksi bismo:

1. da radimo sa manjim kapitalom,
2. da odnos profita i DD buce što veći uz što manji DD i
3. da manje vremenski čekamo profit.

Zbog tačke 1 i 2 ulasci jesu bitni jer utiču na DD, tako da isti ciljni profit možemo gađati sa manjim početnim kapitalom. Plus je u svakom slučaju zagarantovan (osim sa malim kapitalom i velikim lotom). I to čak sa ravnopravnim ulascima na obe strane. Ako bismo gurali samo buy dok cena mesecima pada, kao što je bio slučaj sa EU, ne bi se dobro preveli (slika 3). Ako bismo sa većim procentom od 50% ulazili u pravcu nedeljnog i mesečnog trenda, tada bi stat sigurno rastao (slika 4: 100% sell). Pitanje je da li smemo reskirati forsirajući ulaze na jednu stranu, umesto ravnopravnih ulaza na obe strane (kada postoji valjan signal). Moj odgovor je: Ne. Treba ulaziti ravnopravno na obe strene, a neka tržište odluči koja će ulazi biti nagrađeni. Cilj dobrog ulaska je da pozicija završi na BE, ne na SL i to je sve. A neke pozicije, desetak godišnje, završiće na TP. Sasvim dovoljno da pokrije minus i da ostane lavovski plus.

Tačka 3 ne može. Morate čekati da pozicije narastu. Ili, ne morate, ako znate gde da uđete a da cena ode na vašu stranu 100 pipa, sa verovatnoćom od 70 i više procenata. Takva pomeranja se dašavaju par puta nedeljno i takvi trgovina traju nekoliko sati. Tada možete ulaziti sa bilo kojim lotom i uzimati koliko želite. Ali i za to je potrebno vreme. Npr. Gregu Willsonu koji tako trguje (sa lotom od 10 do 30), bilo je potrebno 7 godina.

Da ne ponavljam zaključak, seci gubitak, pusti dobitak, dosledno i strpljvio, ne propuštaj mesta ulaska u pozicije, solidan, ne idelan ulaz (idealan ulaz traži veće strpljenje i samokontrolu, nego što traži strategija seci gubitak pusti dobitak). Da li možete izdržati veliki niz pozicija koje završavaju na SL i BE? Možete i morate ako želite da tržite radi za vas. A radi za vas jer ste tada u onoj maloj grupi najstrpljivijih. Tržište vas tada prepoznaje i nagrađuje.

[Tango]

O eroziji profita

Kao što sam obećao, sada ću prikazati uticaj TP na profit.

Trejder A ulaz i u trejd sa TP 500 (jeste ludo, ali verujem).
Trejder B ulaz i u trejd sa TP 250 (možda ima istine u tome što priča o TP 500, ali meni je dovoljno i pola od toga).
Trejder C ulaz i u trejd sa TP 120 (100 pipa je kao kuća, ja sam zadovoljan sa time, evo dodaću još 20 preko).
Trejder D ulaz i u trejd sa TP 60 (mogu svi oni da fantaziraju šta hoće, naročito onaj sa TP 500, ja idem na sigurno).

Rezultate njihovih trgovana sam spojio na jedan stat da bi imali jasniju slika. Pošto sam morao da preklopi statove, pomoću komande za zadavanje providnosti, neki delovi nisu dovoljno oštri ali je vidljivo.

- Stat trejdera A je najgornja plava i izgleda najlepše. Ne samo što je ostvario najveći profit, nego što krivu čine prilično čisti jasni potezi. Periodi kontrolisanog gubljenja i periodi skokova profita od zatvaranja pozicija u plusu.

- Stat trejdera B, zeleni, liči na prvi ali se vidi degradacija. To je zato što tu imamo brže smenjivanje uzimanje profita i zatvaranja gubitaka.

- Stat trejdera C, ponovo plavi, je dodatno pao, kao da ga je nagrizla korozija.

- Stat trejdera D, crveni, od sigurnog - ništa, izjela ga korozija. Nije mu pomoglo ni jako kretanje EU.

Jasno se vidi gde su pare. U trednu. Kada konačno krene, biti u pozicijama. I stalno dodavati nove, da bi se iz trenda izvuklo što više. Razlika u tome šta je rađeno u ova 4 slučaja je samo u zatvaranju plus pozicija. Svih 2000 otvaranja i zatvaranja na BE i SL su indentična. Da neko ne pomisli da se ne može biti profitabilan sa TP 60. Može, sa drugim strategijama.

Postoji i gornja granica za TP. Ne možemo ga povećavati u nedogled jer teško da odnos EUR/USD ode na neke danas nam neverovatne vrednosti. Mada nikada ne reci nikada. Zapadni svet je došao do ekstremnih pozicija u kojima nema rešanja i u stanju je da potegne za neverovatnim. Gornju granicu gledamo na istorijskim vrhovima MN karte. Konkrento ovaj period je dozvoljavao TP do 1000 pipa. Pad u kome je EU poslednjih desetak meseci je oko 3000 pipa. Oko 300 pipa mesečno, znači TP 500 je bio daleko u proseku samo 2 meseca čekanja.

[zozosan]

Svaka čast za strategiju i istrajnost, mnogi bi se okrenuli od ove strategije posle trećeg dana testiranja.
Kao što se vidi po statementima da je istrajnost i doslednost itekako profitabilno.
Naravno treba dobra strategija, i vera u tu strategiju.
No uvek se postavja pitanje kad je vreme za najprofitabilniji izlazak
Testiram sličnu strategiju po tvojoj ideji, stim što sam kombinovao i BUY-SELL strategiju sa sitnim izmenama, ali i tu je ista dilema kad zatvoriti profite.
U svakom slučaju sve pohvale za trud, (ide + karma ) 

[Tango]

Svaka čast za strategiju i istrajnost, mnogi bi se okrenuli od ove strategije posle trećeg dana testiranja.
Kao što se vidi po statementima da je istrajnost i doslednost itekako profitabilno.
...

Zahvaljujem na pohvalama. Drago mi je da mogu da pomognem, a i da se još neko bavi sličnom strategijom. Najvažnije je da naši ljudi prepoznaju gde su mogućnosti najveće zarade. Da ne lutaju i potroše godine, nego da odmah dođu gde treba. Uvek se govorio pusti dobitak, seci gubitak ali bez mnogo dodatne priče. Ovde pokušavam da ispričam tu dodatnu priču.

Kada je vreme za najprofitabilniji izlazak? To pitanje podjednako važi kod trejderi od par pipa (skalperi) i kod trejdera od hiljada pipa (long trejderi). To nije tako važno kako izlgeda. Kao ni savršen ulazak. Nismo mi u školi pa da treba da dobijemo peticu. Želeti takve ulaske i izlaske je pogrešno. Tek kada trenutak nepovratno prođe mislimo/znamo da je to bilo to mesto. Ali možda nije čak ni tada. Jer se cena može vratiti i može otići još dalje. Toga smo se nagledali, da uvek može još. Čak i da pogodimo pravo mesto, upašćemo u varku da možemo da predviđamo budućnost. Nema istine u pojedinačnom trejdu. U trejdu nema dobitničkog poteza, finte ili komibiancije, kao u sportu ili američkim filmovima. Ima je samo u statistici strategije koju dobijamo iz njenog doslednog primenjivanja.

Starategija koju iznosim nije moja ideja. Skup okolonosti je učinio da mi je znanje i vera preneta od iskusnog trejdera. Njemu takođe je to dato od starijeg i iskusnijeg trejdera i osećao je potrebu da je ne zadrži za sebe. Ja takođe. Kako kažu naši seljaci u Šumadiji, kada nešto dobijaš, raširi šaku, nemoj je stegnuti, neka nešto ode i drugima. U ovoj priču se možda uklapam sa znanjem programiranja u MQL-u tako da mogu lako i brzo da testiram principe i da dokumentovano prikažem neke nove uvide.

[Tango]

Crni labud

Crni labud (black swan) je uveo u terminologiju američko-libijski statističar Nasim Taleb. Crni labud označava pojavu malo verovatnog događaja. Prepoznaje se po tome što:

- događaj izaziva iznenađenje i neočekivanost za većinu posmatrača/učеsnika
- ima značajan uticaj
- nakon što se desio zaključuje se da se tako nešto moglo očekivati

Ove tri stvari sigurno prepoznajete u trejdu. U pitanju su velika neočekivana pomeranja tržišta. Sam termin je nastao jer su naučnici nekada verovali da labudovi mogu biti samo beli. Do otrkića Australije. Tada se desio malo verovatni događaj.

Mi u trejdu pokušavamo da predvidimo i ulovimo crnog labuda. Za nas je to niz crnih ili belih sveća (dok martingele strategija računa da će niz biti prekinu suprotnom svećom). Da li možemo da predvidimo taj niz?

Izgenerisao sam 3 niza slučajnih brojeva od po 100 vrednosti. Ograničio sam da broj bude između minus i plus 10. Kao da svaka sledeća sveća može biti velika od plus do minus 10. U praksi može i više ali aproksimacija je prihvatljiva. Znači ako je prva vrednost 3 cena ide gore 3 pipa, ako je sledeća -5 cena ide dole 5 pipa i tako redom. Upotrebio sam baš prva tri niza koja sam dobio, ubacio u program kao Excel i dobio dijagrame prikazane na slici. Šta uočavamo?

1. Kretanje nije baš tako nasumično kako bismo očekivali. Možda i zato što smo godinama gledamo karte i vidimo smisao i gde ga nema. Kretanje je čak takvo da imamo utisak da bismo i tu mogli da profitiramo.

2. Vidimo da najviše možemo da uzmemo ako imamo ulaz u oblasti u koju se cena neće ubrzo vratiti (žuta polja) i ako držimo poziciju dovoljno dugo otvorenom. Narandžaste debele strelice.

3. Vidimo je da možemo da izvučemo veliki broj TL. Ono što je čudno da kriva poštuje nacrtane TL. Obratite pažnju na prvu TL na prvoj karti i poslednju na trećoj karti. Čak 6, odnosno 7 odbijanja od TL! Da kriva predstavlja zaista kretanje cena to bismo objasnili time što trejderi crtaju TL i ulaze kada cena dođe do TL. Ali ovo nije to, ove krive je stvorio generator slučajnih brojeva. Ne bi me začudilo da kada bih izračunao i nacrtao EMU (što je komplikacija), da bi kretanje imalo poštovanje te EME.

Šta zaključiti?

- Crni labud postoji čak u nasumičnom kretanju, znači postoji svuda
- Naš zadatak je da se nađemo na leđima crnog labuda
- Moramo reskirati - ući u poziciju da bismo uhvatili crnog labuda
- Napuštanjem pozicije koja je krenula na našu stranu može da bude napuštanje velikog dobitka
- U analizama vidimo smisao i u nasumičnom kretanju, što znači da su nam analize (predviđanja) vrlo sumnjive

Mogućnosti predviđanja skoro da ne postoje. Danas je Vaskrsenje i jutros na liturgiji smo, iz čitanja Svetog pisma, čuli reči Hristove. Kada su ga pitali da li će se nešto desiti u budučnosti, odgovorio je: Није ваше знати времена и рокове.

Niko ne može da kaže da li će od naredne sveće krenuti trend. Možemo sa malo većom verovatnoćom da predvidimo neposredno šta sledi i zahvaljujući tome da pređemo u plus i da poziciju stavimo na BE sa nadom da se cena dugo vremena neće vratiti na ono mesto gde smo ušli.

Lepota trejda je u crnom labudu, iako ne možemo predvideti kretanje cene, on je tu, čeka da postanemo svesni njegovog postojanja i njegovih mogućnosti, i da se potom sa njim vinemo u visine.

Христос Воскресе!

[Tango]

Gde se krije crni labud?

Dobar dan svima. Lep dan danas . Videli smo da crni labud označav pojavu malo očekivanog događaja, koji ima veliki uticaj a pošto se desi zaključuje se da se tako nešto moglo očekivati. Setimo se deviznog para EU prošlog leta. Malo ko je očekivao da će njihov odnos vrlo brzo doći do skoro 1 prama 1. Uticaj događaja je bio veliki i sada nam ne deluje neobično da se desilo. Drugi primeri, i to na globalnom novu, su rušenja kula u Njujorku 11. septembra ili kriza od 2008. god.

Ali nas trejdere zanima gde se krije crni labud u kretanju cene. Na priloženoj slici je par GU, D karta. Mogao je biti i svaki drugi par. Tražimo mesta ulaska gde se cena nije vraćala dugo. Žutim poljima su prikazana mesta ulaska gde nije bilo vraćanja cene a da cena prethodno nije otišla barem 500 pipa. Među njima ima i mesta ulaska koje obezbeđuju i hiljadu pipa. Ljubičastom bojom su označena mesta gde je cena otišla manje od 500 ali jeste pristojnih par stotina pipa. Označio sam samo neka mesta. Sugurno ih ima još unutar tela sveća ali to ne možemo da vidimo bez silaska na karte manjih TF. Ali i ovo je više nego dovoljno. Vidimo ogroman potencijal za uzimanje pipova.

Sa slike lako zaključujemo da su to repovi, krajevi, sveća. S pravom možete reći, pa to i nije neka mudrost. Tačno, ali dobre stvari su obično jednostavne a ne vidimo ih.

Da ne pomisili neko od početnika da je long trejd lak (ova tema ionako nije za početnike) - tačnije, svaka vrsta trejda ima svoju težinu. Ovde su dve stvari teške. Jedna je kako ući na krajevima sveća. Druga je istrajati u nastojanju da se obezbede pozicije u žutim poljima i ljubičastim poljima. Težina je psihološke prirode, trpljenje niza gubitaka do ostvarenja cilja. Sami ulasci jesu bitni, ali oni nisu suština ove strategije. Ulasci su druga tema o kojoj je dosta pisano a može se i još.

Bilo kako bilo moramo nastojati. Otvorite demo nalog ili pravi sa manjim iznosom, koristite vašu omiljenu tehniku ulaska u pozicije, budite konstanti u tome 2-3 meseca. Moguće je da će račun pasti značajno i da nećete imati ni jednu otvorenu poziciju. To je manje verovatno i moguće je ako ste izabrali par koji će kanalisati naredna 2-3 meseca, da niste bili konstantni u načinu rada ili da način na koji ulazite je baš loš. Lek za kanalisanje je rad na više parova, jer smanjuje šansu da svi parovi kanališu. Verovatnije je da ćete doći do nekoliko otvorenih pozicija na BE sa pristojno velikim profitom koji pokriva sve učinjene gubitke i ostavlja lep plus. Ako ste već godinama u trejdu a niste u plusu, vredi da investirate 2-3 meseca.

Druga mogućnost je da nabavite program Forextester (bez alata nema zanata) koji simulira stvarni trejd. U njemu podesite željenu brzinu otvaranja sveća, tako da u 2 3 dana možete odraditi simulaciju trejda od više meseci. Dobra investicija za svakoga ko ozbiljno hoće da testira svoje ulaske i strategiju.

[Tango]

GULFEA

Dobro dan svima. Kišan dan danas. Vikend je i vreme kada long trejderi, gledajući D, W i MN kartu prave plan za sledeću nedelju.

Prilažem EA koji radi na paru EU po M15 svećama. TP je 500, saglasno ideji long trejda, SL je 10 pipa (po zatvaranju H1 sveće), BE je isto 10 pipa. Radno vreme je od 9 do 18h, jer tada imamo pokretljivost tržišta. Princip ulaska u pozicije je po engluf kombinaciji sveća. To je slučaj kada je prva sveća crna (down) a sledeća bela (up) ali da je telo bele veća od tela crne. Što znači da je bela zatvorila iznad opena crne. I obrnuto za sell. Imamo belu pa crnu čije je telo veće od tela bele. Znači crna je zatvorila ispod opena bele. To je jaka formacija, jer je time probijen značajn nivo - open cena prve sveće. U EA sam dodao još jedan parametar, a to je za koliko želimmo da je druga sveća veća od prve. Ako je razlika mala, pip, dva, i proboj nije baš jak i sumnjivo je da li ima snage za nastavak u smeru druge sveće. Taj parametar sam nazvao EngulfSize i stavio sam ga na vrednost 4. U backu možete sve te parameter proveriti na drugim vrednostima.

Rezulutat backtesta od 1.1.2015 do danas je dat u prilogu. Početni kapital je 1000, lot j najmanji 0.01. EA ne otvara novu poziciju dok prethodna nije na BE. Ostvarane je rast od 24% za 3,5 meseca što je solidno. Iskustvo mi govori da se može očekivati da će ovaj princip i ovi parametri davati solidan rezlutat do kraja godine, odnosno da će godina biti uspešna za rad EA. Promenom godine uslovi na tržištu se prilično menjaju i rad svakog EA je pod znakom pitanja.

EA je u osnovi jednostavan i njegov način rada je čist. Statement koji daje je takođe čist. Omiljeni stepenasti stat long trejdera. EA je pogodan da prikaže potencijal long trejda, da pokaže da se može napraviti uspešan EA, barem za oredeđeni period rada, takođe i početnicima u programiranju može biti do koristi gledajući kako je napisan.

EA nije projektovan da cilja ulaze na krajevima sveća, o čemu sam pisao u prethodnom tekstu, nego na engluf formaciju koja ako je uspešna jeste rep na nekom nižem TF a neki put jeste i na velikom TF, i to su ulazi koji su dali skokove profita na statementu. Može se dalje usavršavati tako što bi gledao levo od mesta engulfa da li se engulf up nalazi u trendu gore ili ne. Ako je odogovor ne, onda to mesto može biti rep sveće sa većeg TF. Takođe se može ograničiti parametar EngulfSize, sa gornje strane, jer ako imamo preveliku drugu sveću, to može da ukaže na brzo vraćanje (ono što ode brzo gore, lako ode dole). Dobrih ideja, koje i ne moraj biti dobre posle backtesta, sigurno ima još i najbolje se otkrivaju kada proučavamo kartu i ponašanje cene.

EA je napravljen za rad na paru od 4 cifre. Testiran je na Admiral platformi sa spredom 2. Ako radite backtest sa njim, TF mora biti postavljen na M15.