Pivot points & ema+sma

[nd]

Dobar trgovac dnevni riskira obično 2-4% svog kapitala. Preporuka za rizik je 3%, kod trgovanje više parova a to je dodatno podijeljen po deset (10), čineći rizik po trgovina na 0,3%. Npr. na 1 milijun računu, dnevno rizik je USD 30.000 i rizik po trgovini je USD3. 000. Koji dozvoljava za 30 pipa stop-loss, tako je mogućnost trgovati najviše punih 10 pozicija po trgovini (USD100 po pipu).

Prvi cilj je da money managment osigura opstanak. Going out of business, odnosno gubitak kompletnog računa jednostavno nije opcija za profesionalnog trgovaca. Imajući kvalitetan money managment moguće je izdržati 10 uzastopnih izgugubljenih trgovanja na dan pre nego sam se krene u analizu i grešaka tog dana. Osim toga, postoji komfor znajući da 3,09% dobitaka će idući dan izbrisati taj gubitak.

Minimiziranje gubitaka je ključ za nemogućnost dubljeg padna računa i lakše je psihološki potonuti u veći gubitak.Kao što smo vidjeli, 3% gubitaka samo zahteva dobit od 3,09% da nadoknaditi taj gubitak. 20% gubitak sa druge strane zahtevat će 25% dobit da se nadoknaditi gubitak, i 50% gubitak htijenje zahtijeva 100% dobitaka za nadoknadu gubitka. Upamtite, dok gubici rastu proporcionalno ... dobit treba nadoknađivati aritmetički!

Kombinacija ovih principa trgovanja (pozitivna očekivanja u budućnosti) i money managment je ključ budućih uspjeha.

Biti na "pravoj strani" pivota linije, R:R plaća: rizik je konzervativno 90 pipova: 30 pipova (3: 1). Uz pretpostavku trgovanjem 5 parova (Cable, Euro, Euppy, Geppy & Chunnel), 20 trgovanja po danu je 4 trgovanja po paru u jednom danu ... što je razumno. Pogledajmo redoslijed trgovanja (ignoriranje dodanih komplikaciranja multi-lot na temelju biasa):

I -30
I -30
U +90
U +90
I -30
U +90
I -30
I -30
U +90
I -30
U +90
I -30
I-30
I-30
I-30
U +90
U +90
U-30
U +90
I -30

Total = 360 pipova (8 uspešnih, 12 izgubljenih sa 40% uspešnosti)

I= igubljeno trgovanja
U= uspešno trgovanje

[nd]

Dakle, dobili smo uvid u činjenicu da je frekvencija ili vjerojatnost prilično beskorisna ako se ne promatra u vezi s konjukcijom veličinu krajnjeg dolaznog profita.

Više o konceput : rizik i očekivanja.

Ja sam često prešao svoja očekivanja kod trgovanja na bilo kojem valutnom paru. Za loše tradere (bez osnovno razumijevanje verojatnosti), iskren i jasan odgovor dolazi da su oni samo zbunjeni traderi ... kada je u stvari (i ja pokušavam eliminrati svoja očekivanje jer je to uvek moguće da se desi), jer je to način da se zabunom očajnički pokušava izraditi bilo kojakav osečaj o poznavanju osnovnih principa na kojma funkcionira ovo tržište.

Ako analiziramo reči, primijetiti čete da reči poput bika i medvjeda (bearish & bullish), oba kraja imaju prilog "ish" ... značenje; (1) nešto, (2) razumno, pravedno, (3), oko, otprilike. Zapamtite, kada se bavimo kretanjem cene, ne bavimo se sa sigurnošću.

Koristeći primer iz prethodnog posta, da se prisjetimo GBP / USD je na 1,6480 i ispod Dnevne R1 (i gdje omjer vs hotr:long 58% : 42%). Kao što sam spomenuo gore, verovatnost bez uzimanja u obzir magnitude je beskorisno.

Trebaju nam dve dodatne informacije, odnosno Daily R2 (1,6580) i Dnevni PP (1,6300).

(Napomena: za primere, spread je zanemaren zbog jednostavijeg objašnjenja samog principa)

Događaj: Verojatnost x rezultat = Očekivanje
Cena raste: 42% x -100 = -42
Cena pada: 58% x 180 = 104
Ukupno = 62

(Rizik:Očekivanje = 180:100, to jest 1.8:1)

Jednostavo, ako idemo short (sell) rezultati će pozitivnim očekivanjima.

Ako je cena ide iznad Dnevnog R1, bilo bi lako lako pomisliti da očekivanja SELL sa trendom (short). Međutim, imajte na umu da ako je malo verojatno da se dogodi okrenut tranda cene imat ćemo 100 pipa gubitka... barem ... i ako dođe do jakog proboja, a cena ode preko Dnevnih R2 za R3 ili čak izvan toga, bit ćete u značajnom "Intraday drawdownu" tj. gubitku koji može aktivirati margin call i u najgorem slučaju spržiti cijeli račun.

Ovo je mesto gdje se upotrebljava -stop loos (SL) tj. mjesto gdje se on postavlja. Mnogi traderi amateri imaju poteškoće sa prihvaćanjem gubitka , uglavnom zbog psiholoških razloga. Sa drugog gledišta to je kao ne korištenja SL-a ili ne korištenjem kočnice na Formuli 1 bolidu. Dok imamo najbrži automobil na stazi to je velika prednost ... primijetite da je ono što razdvaja najboljeg vozača od ostalih je mogućnost da će prestići prilikom kočenja i ulascima u zavoj!

Idemo videti kako to funkcionira, koristeći iste podatke kao i gore navedeni u primjeru ... osim ovoga puta, stavili smo je 30 pipa stop-loss.

Događaj: Vjerojatnost x rezultat = Očekivanje
Cijena raste: 42% x -30 = -13
Cijena pada: 58% x 180 = 104
Ukupno = 91

(Rizik:Očekivanje = 180:30, to jest 6:1)

Jednostavno, mi smo zapravo 'poboljšali' naša pozitivna očekivanja.

Pa, recimo, ako je dotaknut stop-loss, mi cemo uci u long (BUY) (opet sa 30 pipa SL-om) opušteni jer je sada Daily R1 ispod naše pozicije i služi kao podrška (support level)...