Da li postoje profitabilni EA?

[Tango]

Savladao sam osnove MQL jezika i napravio sam nekoliko EA sa kojima pokušavam da napadnem krivu promeme cene, odnosno da ostvarim dobre ulaske u pozicije.

Došao sam do zaključka da je promena cene najnepredvidivija kriva na svetu. Bilo koji metod da upotrebim cena se izmigolji. Kao da u sebi već ima ugrađen algoritam kojim pokušavam da joj predvidim smer. Šta više kao da je u njoj ugrađeno svo znanje ovoga sveta. To je samo po sebi razumljivo jer ako bi u sebi imala predvidivost, to bi značilo da na toj predvidivosti mogu da uzmem pare, ne od malih trejdera koji niti imaju veliko znanje niti veliki kapital, nego od velikih sistema koji imaju decenijsko iskustvo i veliko znanje i veliki kapital. 

To nas dovodi do daljeg zaključka da treba odustati od predviđanja na koju će stranu cena, da oba smera treba smatrati ravnopravini. Da cena može krenuti i na gore i na dole i da ne treba imati sentiment ka jednom ili drugom smeru. Ako neko ne deli to mišljenje, neka se zapita da li na forexu postoji mesto na koje bi stavio sve svoje pare. Naravno da ne postoji. To nam govori i money management: 1 do 3%. Tolika je statistička verovatnoća da dobro prođemo.

Nije velika, ali je dovoljna. Kasino na ruletu dobija zahvaljujući 37. polju, zelenoj nuli. 1:37, znači nešto iznad 3%. Dovoljno. Hardver ruleta i striktna pravila obezbeđuju doslednost kojom kasino konzistentno ostvarjue dobiti na tih 3%. Kod većine trejdera je problem nestrpljivosti koja se ogleda u nepoštovanja pravila i nedoslednost u držanju plana. Trejderi su ljudi pa nisu voljni da trpe dugotrajni gubitak, pre nego što će ih tržište nagradi zbog njihove doslednosti. Trgovanje sa dobro napisanom EA bi trebalo da olakša psihološki pritisak na trejedera.

[Butko]

Dobro napisano, jedino bih dodao da je prednost trgovca odnosno kockara što može da prekine trgovanje kad poželi i pokupi dobit, a kazino odnosno berza su uvek na usluzi.

[markot]

Mislim da to ima veze kada investitori prelaze sa instrumenata deviznog tržišta na instrumente tržišta kapitala, kao i obrnuto, tada dolazi do pomeraja na tržištu koji su suprotni od očekivanih.

I  ja  sam mislio slicno  ,ali  nekako  mi  je  tesko da  povjerujem  da  SVI  investitori   u  1  sekundi   , i  sto je najvaznije  protiv  LOGIKE  odu    suprotno  od onog  sto govore  brojke  ?  Mislim  , ako  proucimo  kako  zapravo  nastaju  brojke  docemo  do zakljucka  da postoji  mogucnost  spekulacije  .Npr.  Michigen  Sentient  je  zapravo  pool  pitanja  na  koje  odgovaraju  ''anonimni  '' anketari ,  koje naravno  niko  nije  provjerio  niti  zna  ko  su  oni  .  CPI  -Consumer Price index  je  zapravo  ''korpa''  dobara  i usluga , Ali  CPI moze  da  se  ''kreativno '' konstruise  zavisno od  toga  odakle  uzimamo cijene . Npr.  nisu cijene  jednake  izmedju  supermakreta  i obicnih  radnji  ,radnji  u  gradu  i  radnji  u selu  . Sjever , jug ... plodne ravnice   i planine ..itd .   Consumer confidence -  jako spekulativno, jer kako izmjeriti potrosacev optimizam ,kada  je  jasno   da  njime  upravljaju  emocije  ? Philadepphia Fed  index -takodje  pool  gdje  filadelfijski  proizvodjaci  daju  svoje  misljenje  o trenutnoj ekonomskoj  situaciji  ? Zasto  ne  Texas ili Califonia ? 
Takodje,  prica se  da  je  FED  vec  sredinom  90's  izgubio  broj  M1/M2/M3   ..tj.  da  zapravo  i  ne zna  koliko  ima novaca  (dolara)  u svijetu  . Zamislite tu situaciju  ,kada  ne znate  koliko  imate novaca u  opticaju ,kako  onda  kreairati  efikasnu ekonomsku politiku  ?  Jednom  kreairan novac  NE NESTAJE ,samo  ceka  priliku kada ce  biti  ponovo reinvestiran  ,prouzrokujuci  novi  Boom  ,mozda i  veci nego  do sada , kao  i  inflaciju  . 
Sta  je  sa GDP  brojkama  ,nezaposlenoscu ...itd .   Pa  da  ukratko objasnim  ,postoji nesto sto se  zove  ''birokratsko  ponasanje ''  -tj.  izabrani  kandidate  ce  gledati  kako  sto  duze  da ostanu tamo gdje  jesu. Ako  ima  drzavu  kao  svoja  ledja  ,onda  mozete  da  zamislite  sta  se  sve moze  . Jednostavan  primjer  je  GRCKA  . Zar  mislite  da neko moze  da  sakrije  1  milion  a  da  drzava ne zna  za  to  ?  Najbogatiji  covjek  na  svijetu  ima  50  milijardi  ,a  Grcka  je ''odjednom ''duzna  300  milijardi ?

Ja  sam  prije  negdje  pisao  da ne vjerujem u  vijesti  /objave...,samo  u  VOLATILNOST .  
Naravno , ovo  ne  znaci  da  sam u  pravu ,samo  razmisljam na  glas  !

[tommyboxfx]

Polako dolazimo do važnog zaključka !Za mene je ovo sve samo čista matematika i poenta je kako prebaciti verovatnoću na našu stranu vage,da nema spreda bilo bi 50-50% ali pošto postoji spred imamo i Nulu na ruletu.To bi bilo matematički ali u praksi znamo niz uticaja šta i kako utiče na tržište pa ovu veovatnoću ipak nije tako teško prevagnuti na našu stranu inače opet matematčki gledano što su duže pozicije u pitanju mislim tu na pozicije gde su tp i sl više stotina pipseva to je verovatnoća više izjednačena , logično zar ne?Spread naspram Pipsevi TP a i SL a!A na duže staze ipak neki trendovi mogu vrlo precizno da se odrede jer ništa ne može da ide u jednom smeru večno i ima nešto u prirodi ponašanja talasa što takođe sa proučavanjem možemo delimično da naučimo pa da stavimo još koji teg na našu stranu vage.Moglo bi još da se nabroje niz stvari koje možemo da iskoristimo kao male tegove za našu vagu verovatnoće!Ako je negde Bikovsko tržište 98% koja je verovatnoća da će još dugo biti Bikovsko?itd.itd .Jedan od razloga što je pisanje i korišćenje expert advisora da ako dobro formulišemo sve uticaje koje utiču na našu vagu verovatnoće možemo napraviti expert advisor koji ima 70-80% uspešnost pa čak i više!To je mnogo bolje od 3% što kasino ima zar ne?Kada imamo 70-80% verovatnoću u našim rukama danju i noću onda je sve ostalo  samo Money management  ,

[TheSage]

Hajde za probu da mi neko napravi kratak program EA koji bi imao lots, tp, sl, trs a pozicije da se zatvaraju i otvaraju na alarm indikatora. Ako bude nesto od posla svi smo na dobitku.

[Tango]

Hajde pojasni. Na alarm kog indikatora? Ni jedan indikator sam neće dati profitabilnost. Da je tako svi bismo davno znali za njega i svi bismo ga koristili i time poništili njegovo dejstvo.

[Tango]

Poređnje forexa sa ruletom, a nas sa vlasnicima kasina je odgovorajuće. Kasino, tj mi dobijamo kada padne nula. Ostali brojevi mogu da nam donesu dobitak, kada igrači izgube ili gubitak kada igrači dobiju, u zbiru na dugu stazu nulu - ni dobitak ni gubitak. Na kratku stazu su brojevi od 1 do 36 i za nas vlasnike, kocka. 0 nije, ona je siguran dobitak.

Tako je i na forexu. Da nema spreda i da nasumice ulazimo, bili bi na nuli, a sa spredom smo ispod nule. Nula na forexu nije spred nego je nenasumičan, dobar ulazak (i izlazak). Ulazak, odnosno ulasci koji će nas ako ih ponovimo dovoljan broju puta dovesti u plus. Ostalo je kocka, može da namd donese i dobitak i gubitak.

Ne nasumičnim ulasciam pomeramo varovatnoću iznad 50% na našu stranu. U tih 50% je uključen i procenat uspešnosti same metode i RR. Ako je recimo 60%, to znači da na svakih dobijenih 600 pipa gubimo 400 pipa u dovoljnom broju ponavljanja. To isto znači da možemo imati dobitak ali i gubitak od 10 ili čak 100 puta za redom. Zbog toga mora da primenjujemo MM od 1 do 3% što određuje brzinu našeg rasta koliko god uspešnu metodu imali.

Neka je bikovsko tržište 99%. Da li bi i za koliko povećao MM ?

[SuperFX]

Hajde za probu da mi neko napravi kratak program EA koji bi imao lots, tp, sl, trs a pozicije da se zatvaraju i otvaraju na alarm indikatora. Ako bude nesto od posla svi smo na dobitku.

EA koji bi voleo da napravimo prvenstveno se odnosi na Schaff i plus da je povezan sa indikatorima Heart of Forex i ProbMeter. Jer sam u pravu ?

[Tango]

Od nedavno sam u mql programiranja ali mislim da ne bi trebao da bude veći problem da se napravi da se pozicije otvaraju i zatvaraju prema tim indikatorima. Naravno pod uslovom da se ima njihov mql format. Postoje dva puta:

1. Neko mora da dosledno primenjue te indikatore određeno vreme, da bude profitabilan, da ima dokumentovano kako ih je koristio da bi se to onda to odradilo kroz EA. Ili

2. Da se prvo napravi EA pa da se testira, i indikatori i rad EA.

Mislim da je prvi put bolji jer tu imamo manje promenljivih, Da li se primena tih indikatora, pod određenim uslovima naravno, pokazala profitabilna? Ako jeste onda da, treba praviti EA. Ako se pokazala da ima šanse da bude profitabilna, onda ne. Nego nazad u radionicu.

[TheSage]

Upotrebi ovaj indikator i Schaff i to bi bila odlična kombinacija

#property indicator_separate_window
#property indicator_minimum 0.0
#property indicator_maximum 1.0
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 White
#property indicator_color2 Red

extern int period = 16;
extern bool alarm = TRUE;
extern int nBars = 500;
double g_ibuf_88[];
double g_ibuf_92[];
double g_ibuf_96[];
double g_bars_100;
double gd_108;

int init() {
   IndicatorDigits(0);
   IndicatorBuffers(3);
   SetIndexStyle(0, DRAW_HISTOGRAM, EMPTY, 4, White);
   SetIndexBuffer(0, g_ibuf_92);
   SetIndexStyle(1, DRAW_HISTOGRAM, EMPTY, 4, Red);
   SetIndexBuffer(1, g_ibuf_96);
   SetIndexBuffer(2, g_ibuf_88);
   IndicatorShortName("SSL16TS" + " (" + period + ")");
   SetIndexLabel(0, "Trend UP");
   SetIndexLabel(1, "Trend DN");
   return (0);
}

int start() {
   double ld_12;
   double ld_36;
   double ld_4 = 0;
   double ld_20 = 0;
   double ld_28 = 0;
   double l_low_44 = 0;
   double l_high_52 = 0;
   int li_0 = nBars;
   for (int li_60 = 0; li_60 < li_0; li_60++) {
      l_high_52 = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, period, li_60)];
      l_low_44 = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, period, li_60)];
      ld_36 = (High[li_60] + Low[li_60]) / 2.0;
      if (l_high_52 - l_low_44 == 0.0) ld_20 = 0.67 * ld_4 + (-0.33);
      else ld_20 = 0.66 * ((ld_36 - l_low_44) / (l_high_52 - l_low_44) - 0.5) + 0.67 * ld_4;
      ld_20 = MathMin(MathMax(ld_20, -0.999), 0.999);
      if (1 - ld_20 == 0.0) g_ibuf_88[li_60] = ld_28 / 2.0 + 0.5;
      else g_ibuf_88[li_60] = MathLog((ld_20 + 1.0) / (1 - ld_20)) / 2.0 + ld_28 / 2.0;
      ld_4 = ld_20;
      ld_28 = g_ibuf_88[li_60];
   }
   bool li_64 = TRUE;
   for (int li_68 = li_0 - 1; li_68 >= 0; li_68--) {
      ld_12 = g_ibuf_88[li_68];
      ld_4 = g_ibuf_88[li_68 + 1];
      if ((ld_12 < 0.0 && ld_4 > 0.0) || ld_12 < 0.0) li_64 = FALSE;
      if ((ld_12 > 0.0 && ld_4 < 0.0) || ld_12 > 0.0) li_64 = TRUE;
      if (li_64) {
         g_ibuf_92[li_68] = 1.0;
         g_ibuf_96[li_68] = EMPTY_VALUE;
         if (alarm == TRUE) {
            if (li_68 == 0 && ld_4 != 2.0 && g_ibuf_92[li_68] == 1.0 && Bars > g_bars_100) {
               Alert("(smVorti) Trend Changing Down on ", Period(), " ", Symbol());
               g_bars_100 = Bars;
               gd_108 = 2;
            }
         }
      } else {
         g_ibuf_96[li_68] = 1.0;
         g_ibuf_92[li_68] = EMPTY_VALUE;
         if (alarm == TRUE) {
            if (li_68 == 0 && gd_108 != 1.0 && g_ibuf_96[li_68] == 1.0 && Bars > g_bars_100) {
               Alert("(smVorti) Trend Changing Up on ", Period(), " ", Symbol());
               g_bars_100 = Bars;
               gd_108 = 1;
            }
         }
      }
   }
   return (0);
}

[SuperFX]

Od nedavno sam u mql programiranja ali mislim da ne bi trebao da bude veći problem da se napravi da se pozicije otvaraju i zatvaraju prema tim indikatorima. Naravno pod uslovom da se ima njihov mql format. Postoje dva puta:

1. Neko mora da dosledno primenjue te indikatore određeno vreme, da bude profitabilan, da ima dokumentovano kako ih je koristio da bi se to onda to odradilo kroz EA. Ili

2. Da se prvo napravi EA pa da se testira, i indikatori i rad EA.

Mislim da je prvi put bolji jer tu imamo manje promenljivih, Da li se primena tih indikatora, pod određenim uslovima naravno, pokazala profitabilna? Ako jeste onda da, treba praviti EA. Ako se pokazala da ima šanse da bude profitabilna, onda ne. Nego nazad u radionicu.

Moraš ručno da trejdaš minimum mesec dana, dok ti oči ne po bele... 
Ako si u tom vremenskom intervalu imao uspeha primenom određenih indikatora, tek se onda prihvataš izrade samog EA po istim principima i pravilima kao što si ručno radio mesec dana !
Kada je EA gotov, slede testiranja i optimizacija kako bi izvukli najbolje iz njega...

Potom sledi ...  i 

[Tango]

Moram još jednom da se vratim na tiradu poređenja forexa sa ruletom. Gore sam napisao da je adekvatno poređenje forex trejdera sa vlasnikom kasina, a ne sa igračima ruleta. Vlasnik na padanje brojeva od 1 do 36 može fenomenalno da dobije ali i izgubi, ali na dužu stazu je na nuli. Vlasnik dobija na nuli. Nadam se da je to jasno.

Šta bi bila nula za nas na forexu? Nula je onaj metod, strategija do koje smo vremenom došli i koja nam daje prednost, ono u šta imamo kroz iskustvo poverenja da će nam uz pravilnu primenu davati plus na forexu.

Šta je vlasniku kasina bitno? Da se rulet vrti što više da bi nula padala što češće. Šta je za trgovca na forexu bitno? Da se postavka, situacija u kojoj njegova metoda deluje javlja što češće i da je pravovremeno i pravilno tada primeni.

Jednostavno rečeno, potrebno je da izgradimo metodu koja će nam dati prednost nad predvidivim/nepredvidivim kretanjem cene, da sa njom što više trgujemo, pri tome ćemo ostvartivati i gubitke pošto ni jedna metoda nije 100% uspešna, ali upornom i doslednom primenom ćemo ostvarivati postojan rast.

Jasno je da je EA vrlo poželjan da to radi umesto nas.